文慧
- 作品数：20 被引量：98H指数：5
- 供职机构：湖南大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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- 供应链金融下第三方物流信用评价研究
- 供应链金融对中小企业融资难困境的解决及第三方物流发展路径的拓展十分有效。本文通过分析第三方物流在供应链金融中的特有优势所具有的核心风险控制作用,构建了供应链金融下既考虑第三方物流企业本身信用能力、竞争能力,又考虑与供应链...
- 邓爱民文慧李红文小平
- 关键词：供应链金融第三方物流信用能力信用评价实证分析
- 文献传递
- 基于时频分析的农产品期货市场与外汇市场联动关系研究被引量：12
- 2013年
- 基于时域和频域分析相结合的方式,运用GARCH模型、小波多分辨率方法和Granger因果检验对汇改后的外汇市场和以大豆期货市场为例的农产品期货市场的联动性进行了实证研究,实证结果表明两个市场随着交易周期的增长,其波动溢出关系由农产品期货市场和外汇市场不存在波动溢出关系逐渐变为农产品期货市场与外汇市场之间的双向波动溢出。根据冲击响应图谱,进一步得出汇率对于农产品期货价格的冲击远大于农产品期货价格对于汇率的冲击。
- 熊正德文慧凌语蓉
- 关键词：农产品期货市场外汇市场波动溢出效应时频分析
- 供应链金融风险及其可视化控制被引量：3
- 2015年
- 分析比较了供应链金融不同模式下的风险,结合基于ERP/互联网/物联网的供应链金融服务可视化控制的优势,分析了供应链金融订单流程、物流运输与仓储可视化控制的实现。
- 文慧邓爱民李红文小平
- 关键词：供应链金融中小企业融资金融风险动产抵押可视化控制
- 我国外汇市场与股票市场间波动溢出效应实证研究——基于小波多分辨的多元BEKK-GARCH(1,1)模型分析被引量：47
- 2015年
- 汇率机制和股权分置改革加强了我国汇市与股市一体化程度,近期人民币升值压力不断演化和几大经济危机爆发进一步增强了两个市场间的关联性。本文采用小波多分辨分析与多元BEKK-GARCH(1,1)模型相结合方式研究了国内汇市与股市之间的波动溢出关系,实证结果不仅表明两大市场存在显著的波动溢出效应,还发现在不同交易周期下存在着不同的波动溢出效应,短期来看股市向汇市有单向传递效应,随周期变长发展为双向溢出,其中又以汇市向股市波动溢出效应更为显著,长期则仅有小幅度溢出效应存在于股市向汇市波动传递过程中。
- 熊正德文慧熊一鹏
- 关键词：外汇市场股票市场波动溢出效应
- 终极控制人、关联交易与盈余质量的实证研究
- 盈余信息的有效性取决于盈余质量的高低,在我国,上市公司报告盈余质量上的差异非常明显。不完善的公司治理结构和不健全的监督体系使得企业行为常常失去了应有的公平和效率,终极控制人掏空现象引人注目;但随着股权分置改革的制度性变革...
- 文慧
- 关键词：终极控制人关联交易盈余质量控制权利益侵占
- 文献传递
- 小银行优势视角下的农村信用社股份制改造研究被引量：1
- 2010年
- 形成和发挥小银行优势是农村信用社股份制改造的关键,小银行优势的本质是小银行对小企业的关系型贷款具有比较优势,形成该种优势的因素主要包括简单的组织结构和较少的管理层次、地方性、存在所有权激励等,因此银行并不是规模小就能自然形成小银行优势。农村信用社股份制改造时应使股权适度集中、追求简单的组织结构并向基层分支机构适度分权、主要在县(区)域内经营、对省联社职能进行重新定位。
- 周鸿卫文慧
- 关键词：农村信用社股份制改造小银行优势
- 基于小银行优势的农村信用社股份制改革研究
- 农村信用社进行股份制改革是已定的大方向,而根据国家“稳定县域”的要求,农村信用社(含农村合作银行)股份制改革应坚持以县(市)为统一法人地位不变。考虑到改革初衷,农村信用社股份制改革的最终目标是成为可持续发展的小银行主体。...
- 文慧
- 关键词：小银行优势农村信用社股份制改革产权制度
- 人民币汇率与股市行业板块指数间联动效应研究
- 随着人民币汇率体制改革的推进，包括人民币合格境外机构投资者(RQFII)机制的出台、强制结售汇制度的废止等，人民币升值预期不断强化，境内机构及个人持有和使用外汇自主权逐渐增强，人民币汇率对国民经济和行业发展的影响愈来愈大...
- 文慧
- 关键词：人民币汇率价格波动
- 文献传递
- 基于GARCH模型和协整检验的人民币汇率与股市指数关系的实证——以中国战略性新兴产业上市公司板块为例
- 2013年
- 一、引言
汇率的波动不仅关系到先进技术及关键设备、产品服务销售等对外依存度较大的国内战略性新兴产业上市公司的经营和发展，进而影响其股价表现，也将对我国战略性新兴产业“引进来”和“走出去”政策的实施及资本项目开放进程产生影响。
- 凌语蓉文慧熊正德
- 关键词：人民币汇率新兴产业上市公司GARCH模型股市指数协整检验
- 金融时间序列分析中小波方法应用研究
- 2013年
- 由于传统时域分析的狭隘性,能从时域和频域两个角度同时充分描绘信号物理特性的小波分析方法引起了众多学者的关注,小波分析应用于金融时间序列分析逐渐成为趋势。小波方法由于具有良好的去噪性与多分辨分析能力,能够出色地完成对非平稳序列的拟合、奇异点的定位等工作,被普遍应用于单个市场、多个市场的金融时间序列分析以及金融时间序列中非市场因素的探究等方向。本文基于小波方法在金融时间序列分析中的"应用"视角,对该领域的部分文献进行了评述与总结,并对其未来研究提出了展望。
- 陈建志文慧杨淡漪陈璐凌语蓉
- 关键词：小波分析金融时间序列相关度
