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李继祥

作品数：3 被引量：37H指数：3
供职机构：东北财经大学国际商学院数量经济系更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇证券
  • 2篇VAR
  • 1篇证券投资
  • 1篇证券投资基金
  • 1篇中国证券
  • 1篇投资基金
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇基金
  • 1篇绩效
  • 1篇绩效评价
  • 1篇VAR模型
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 3篇东北财经大学

作者

  • 3篇李继祥
  • 1篇郭多祚

传媒

  • 1篇贵州财经学院...
  • 1篇重庆工商大学...

年份

  • 3篇2003
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
VaR模型的反馈检验方法被引量：14
2003年
VaR模型作为一种测量金融风险的有力工具 ,其模型的精确度检验是至关重要的。本文给出了若干种VaR模型的反馈检验方法。通过实证检验 ,结果表明混合Kupiec检验方法和简化的CD检验方法能有效鉴别模型的优劣。
李继祥郭多祚
关键词：VAR模型金融风险
VaR及对证券投资基金的VaR测算被引量：20
2003年
本文在对VaR方法的分析的基础上 ,选择了GARCH模型度量证券投资基金的风险 ,并计算了样本期间 2 2只基金的VaR值 ,在此基础上给出了各基金对应的RAROC值 。
李继祥
关键词：VAR证券投资基金GARCH模型绩效评价
中国证券市场风险的VaR度量与分析
该文共五章 第一章为导论,是该文的理论前提.首先讨论了风险的定义,并给出了中国证券市场风险的界定,其次介绍了证券市场风险度量技术的演变过程,由此引出VaR度量方法的产生背景.最后就VaR方法的国内外研究情况进行了总结与概...
李继祥
关键词：VAR
文献传递
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