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赵绍娟

作品数：3 被引量：37H指数：2
供职机构：中国矿业大学管理学院更多>>
发文基金：江苏省“青蓝工程”基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇分位数
  • 2篇分位数回归
  • 1篇新股
  • 1篇新股发行
  • 1篇新股发行定价
  • 1篇星期效应
  • 1篇抑价
  • 1篇在险价值
  • 1篇首次公开发行
  • 1篇首次公开发行...
  • 1篇金融
  • 1篇金融学
  • 1篇沪深股市
  • 1篇交易
  • 1篇交易市场
  • 1篇公开发行股票
  • 1篇股票
  • 1篇股市
  • 1篇挂牌
  • 1篇挂牌交易

机构

  • 3篇中国矿业大学

作者

  • 3篇王新宇
  • 3篇赵绍娟

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇中国矿业大学...
  • 1篇浙江金融

年份

  • 2篇2008
  • 1篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于随机边界与分位回归的我国新股发行定价行为被引量：12
2008年
运用随机边界模型的极大似然方法估计1998～2007年间我国新股发行的定价前沿，发现我国新股存在“真实发行抑价”，然后基于分位数回归模型分析了我国新股发行定价的影响因素，结果表明不同发行价格水平新股的定价影响机制并不相同。这一结论可以为证券监管部门以及发行公司本身提供政策借鉴作用。
王新宇赵绍娟
关键词：分位数回归新股发行定价
基于分位数回归模型的沪深股市风险测量研究被引量：25
2008年
探讨了分位数回归理论相对于传统最小二乘回归模型在金融时间序列建模和风险测量方面的应用特点,分别采用滞后收益率、星期虚拟变量、滞后收益率的均值和方差作为解释变量的条件分位数回归模型,对1996-2004年期间中国沪深股市的在险价值(VaR)进行动态估计,实证研究了沪深市场存在的"VaR星期效应"行为,发现周内各日的VaR水平呈现显著的非均一性,且VaR后验测试结果优于不对称自回归条件异方差模型.结果表明:分位数回归模型适用于金融时间序列厚尾数据在高置信水平下的VaR估计,是一个有效的半参数风险测量方法和认识市场风险变化模式的途径.
王新宇赵绍娟
关键词：分位数回归星期效应在险价值
IPOs发行抑价现象的金融学解释及未来研究方向
2007年
IPOs抑价现象 所谓首次公开发行股票（Initial Public Offerings，IPOs），也称新股，是企业第一次向公众出售股票，并随即在证券交易所挂牌交易，形成一个流动的交易市场（Ritter，1998）。新股低价上市（Underpricing），即公司的股票常常以过低的价格发行，从而使申购到新股者获得稳定的超额收益，
赵绍娟王新宇
关键词：发行抑价IPOS首次公开发行股票金融学挂牌交易交易市场
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