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万海晖

作品数：5 被引量：982H指数：4
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部跨世纪优秀人才培养计划霍英东青年教师基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇经济管理

主题

  • 3篇信用
  • 3篇信用风险
  • 3篇信用风险评估
  • 3篇银行
  • 3篇商业银行
  • 3篇风险评估
  • 2篇神经网
  • 2篇神经网络
  • 2篇VAR
  • 1篇神经网络技术
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇组合预测
  • 1篇蒙特卡洛模拟
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇VAR模型

机构

  • 5篇天津大学

作者

  • 5篇万海晖
  • 4篇王春峰
  • 4篇张维

传媒

  • 1篇系统工程学报
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇管理科学学报
  • 1篇管理工程学报

年份

  • 1篇2000
  • 3篇1999
  • 1篇1998
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
组合预测在商业银行信用风险评估中的应用被引量：127
1999年
本文运用组合预测思想，提出了一种将统计方法与神经网络技术相结合的组合预测方法，并应用于商业银行的信用风险评估中。
王春峰万海晖张维
关键词：组合预测神经网络信用风险评估
基于神经网络技术的商业银行信用风险评估被引量：370
1999年
研究了神经网络技术在商业银行信用风险评估中的应用．实证结果表明， 与传统统计方法（判别分析）相比，
王春峰万海晖张维
关键词：神经网络信用风险评估商业银行
商业银行信用风险评估及其实证研究被引量：263
1998年
旨在将判别分析法应用于商业银行信用风险评估中．并且通过与ｌｏｇｉｔ方法相比较，进一步研究了判别分析法的有效性．
王春峰万海晖张维
关键词：商业银行信用风险
基于MCMC的VaR方法研究
该文创新性地提出一种新的方法-马尔科夫链蒙特卡洛(简称MCMC)方法来提高VaR的计算精度.该文首先讨论了市场风险的背景和管理过程,提出了市场风险测量的总体框架;然后从历史背景、一般概念、计算方法和应用现状等方面详细介绍...
万海晖
关键词：VAR蒙特卡洛模拟
文献传递
金融市场风险测量模型——VaR被引量：346
2000年
详细介绍了目前测量市场风险的主流模型—— Va R,包括 Va R产生的背景、Va R的概念 ;综述了 Va R的各种计算方法及其发展动态 ,比较了各种计算方法的优缺点 ,指出了其各自的适用范围 ;最后就 Va
王春峰万海晖张维
关键词：金融市场VAR模型
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