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任军峰

作品数：3 被引量：5H指数：1
供职机构：浙江工商大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇非参数
  • 2篇非参数GAR...
  • 2篇波动率
  • 1篇市场风险度量
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇金融市场风险
  • 1篇金融市场风险...
  • 1篇估计方法
  • 1篇风险度
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 3篇浙江工商大学

作者

  • 3篇任军峰
  • 2篇许冰

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇中国数量经济...

年份

  • 1篇2007
  • 2篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
广义双曲线分布族下的金融市场风险度量
本文试图从金融收益率分布假设形式入手来改善风险度量的精度。国外学者研究发现广义双曲线分布可以更好地拟合实际金融收益率，将广义双曲线分布应用到中国股票市场风险度量实证研究中。针对广义双曲线分布的参数估计难题，在国外学者的研...
任军峰
关键词：金融市场
文献传递
基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法
本文在前人的研究基础之上，对具有GARCH效应的时间序列采用非参数可加GARCH模型的形式进行建模，借助计算机随机模拟的手段产生足够多的样本点，采用标准GARCH和本文提到的非参数可加GARCH模型及估计手段，对样本点的...
许冰任军峰
关键词：非参数GARCH模型波动率
文献传递
基于非参数GARCH模型的一种波动率估计方法被引量：4
2006年
一、方法描述（一）Bollerslev（1986）提出的标准的GARCH（1，1）形式ε1=√ht
许冰任军峰
关键词：GARCH模型估计方法波动率非参数
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共1页<1>
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