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姚永源
作品数:
3
被引量:6
H指数:1
供职机构:
广西师范大学数学科学学院
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发文基金:
国家自然科学基金
广西壮族自治区自然科学基金
广西研究生教育创新计划
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
杨善朝
广西师范大学数学科学学院
刘静
广西师范大学数学科学学院
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主题
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统计量
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渐进正态性
1篇
渐近
1篇
渐近正态
1篇
渐近正态性
1篇
核估计
1篇
Α-混合序列
1篇
ES
1篇
次序统计量
机构
3篇
广西师范大学
作者
3篇
姚永源
2篇
刘静
2篇
杨善朝
传媒
1篇
应用概率统计
1篇
经济数学
年份
1篇
2010
2篇
2008
共
3
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基于统计量的ES核估计
在经济、金融风险管理领域, VaR/(Value at Risk/)作为风险度量工具,发挥了很重要的作用。1996年,巴塞尔委员会强调了VaR在风险市场上的重要性,因此,世界各地的金融分析家纷纷采用VaR来设计其金融机构...
姚永源
关键词:
Α-混合
渐进正态性
文献传递
α-混合序列下期望损失ES的两步核估计
被引量:5
2010年
期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值(Value at Risk,VaR)的核估计,第二步是ES的核估计.得到ES的核估计量的Bahadur表示,以及均方误差和渐近正态性的收敛速度.
刘静
杨善朝
姚永源
关键词:
核估计
渐近正态性
Α-混合
基于次序统计量的ES核估计
2008年
本文考虑期望损失ES(Expected Shortfall)的一个新的估计基于次序统计量的核估计,在α-混合序列条件下,给出它的Bahadur表达式和均方误差,并且证明该估计量的渐进正态性.
姚永源
杨善朝
刘静
关键词:
渐进正态性
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