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孙友彬

作品数：4 被引量：2H指数：1
供职机构：暨南大学经济学院统计学系更多>>
发文基金：国家社会科学基金广东省自然科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇期货
  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇期权定价公式
  • 1篇对数律
  • 1篇收敛性
  • 1篇收益率
  • 1篇随机变量阵列
  • 1篇偏微分
  • 1篇偏微分方程
  • 1篇期货期权
  • 1篇强收敛
  • 1篇强收敛性
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇香港恒生指数
  • 1篇连续红利
  • 1篇两值期权
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货

机构

  • 4篇暨南大学

作者

  • 4篇孙友彬
  • 2篇管总平
  • 2篇柳向东
  • 1篇汤其平

传媒

  • 1篇商场现代化
  • 1篇山东大学学报...
  • 1篇大学数学

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2009
共 4 条 记 录，以下是 1-4
全选 清除 导出
排序方式：
随机变量阵列的强收敛性被引量：1
2009年
获得了独立随机变量阵列的对数律成立的一个充分条件,推广了已有的结果。
管总平孙友彬
关键词：对数律强收敛性
基于稳定分布的香港恒生指数期货分析被引量：1
2009年
风险度量问题一直都是风险管理中的关键问题。本文引入稳定分布代替传统的正态分布,以精确描述金融收益的厚尾特征,并对香港恒生股指期货的日收盘价的每日收益率进行了拟合。进一步基于稳定分布的下的VaR模型计算了香港恒生股指期货的VaR并进行了检验,得出用稳定分布拟合香港恒生股指期货的每日收益率比用正态分布拟合效果更好。
孙友彬柳向东管总平
关键词：股指期货收益率VAR
期权定价公式的推广
期权定价研究首先由Black和Scholes (1973)提出了著名的Black-Scholes定价模型并给出了欧式期权价格的显示表达式,以后该理论得到了飞速发展.随着经济环境的日益复杂,Black-Scholes定价模...
孙友彬
关键词：两值期权连续红利二叉树模型期权定价
文献传递
期权定价公式的注
2011年
根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌期权的定价公式,避开了通过求解B-S方程来得到期权价格的困难.运用同样的方法也获得了期货期权公式.
柳向东汤其平孙友彬
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共1页<1>
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