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张翼

作品数：1 被引量：9H指数：1
供职机构：南京师范大学地理科学学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇厚尾
  • 1篇VAR
  • 1篇ES
  • 1篇POT

机构

  • 1篇南京师范大学
  • 1篇南京审计大学

作者

  • 1篇张翼
  • 1篇高岳

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
深成指GPD分布尾部拟合与VaR、ES风险度量被引量：9
2012年
文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化,之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合,使用极大似然方法估计了GPD分布各参数,进一步计算出收益率序列的VaR和ES值,通过后验测试比较各种估计方法优劣。
高岳张翼
关键词：POTVAR厚尾
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共1页<1>
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