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异质风险、市场有效性与CAPM异象研究——基于沪深股市横截面收益分析被引量：10: 2012年; 本文基于股票历史贝塔值、异质波动风险、股票价格和公司规模四种分组模式,以2007年7月至2011年7月沪市497只与深市678只股票为研究对象,利用似然比检验方法分别对上海证券市场和深圳证券市场进行了零贝塔形式的CAPM有效性检验。实证结果发现,利用历史贝塔值分组,沪市和深市均基本符合CAPM模型,但在其他分组模式下,沪深两市存在不同程度的横截面异象。此外,还进一步根据引入流动性补偿因子的改进FF因素模型对沪深两市溢价效应、横截面异象及其诱因进行了讨论与探究。; 田丁石肖俊超; 关键词：似然比检验

市场有效性、CAPM异象与沪深股市可预测性研究: 从有效市场假说出发，Markowitz在十九世纪五十年代建立了资产组合理论，奠定了现代金融理论的基础。随后，Sharpe(1964)、Lintner(1965)以及Mossin(1966)分别独立发展了资本资产定价模型(...; 田丁石; 关键词：股票市场; 文献传递

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田丁石