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陈家良

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：澳门大学更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇鞅测度
  • 1篇鞅方法
  • 1篇GIRSAN...

机构

  • 1篇澳门大学

作者

  • 1篇丁灯
  • 1篇陈家良

传媒

  • 1篇应用概率统计

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
关于有信用风险的期权定价的鞅方法被引量：1
2007年
本文考虑了一个关于具有对方风险的衍生物的金融模型.应用公司价值模型,本文讨论了关于具有对方破产风险的衍生物的欧式期权定价问题.应用鞅方法,在高斯分布等的假设下本文得到并证明一个关于该期权的显式Black-Scholes定价公式.该公式推广了Ammann在[1]中的相应结果.
丁灯陈家良
关键词：GIRSANOV定理信用风险等价鞅测度
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共1页<1>
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