杨凌
- 作品数：6 被引量：177H指数：3
- 供职机构：深圳大学理学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 我国证券市场经济混沌探测研究——一种基于小波变换的噪声处理被引量：7
- 2006年
- 经济时间序列的变化有长期趋势变动、周期变动以及日常细微波动(噪声),噪声的存在有时会影响系统的分辨率、稳定性,甚至会淹没正常信号。利用小波变换对上证指数和深成指的日收盘价序列进行去噪处理,用去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,仍能较好地保留序列自身固有的特性,这种方法能满足探测我国证券市场的混沌性所需要的大样本、低噪声的要求。
- 杨凌颜日初
- 关键词：小波理论证券市场收益率
- 上海股票市场的基于小波去噪的混沌性检验被引量：3
- 2006年
- 由于经济混沌需要大样本、低噪声的时间序列,所以文章首先利用小波变换对上证指数日收盘价序列进行去噪处理,然后由去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,姑且称其为去噪后的日收益率序列,并把它同未经过去噪处理得到的日收益率序列进行比较,发现该方法较好地保留了序列自身固有的特性,只是剔除了由于日常细微波动产生的噪声,为有效地探测我国上海证券市场的混沌性打下了基础。最后分别计算去噪前后收益率的关联维数和Lyapunov指数,发现小波去噪并未改变上海证券市场的混沌性,但是去噪后的市场的复杂度要小于去噪前的市场的复杂度。所以进行混沌性探测的时候必须对数据进行去噪处理。
- 杨凌
- 关键词：小波噪声收益率混沌
- 金融市场的长期记忆性被引量：2
- 2003年
- 讨论了金融市场实证研究领域的一个热门话题:长记忆性。其特征是自相关函数具有高阶的滞后,并且以缓慢的双曲率衰减,而不是以标准的ARMA过程的指数率衰减。因此,今天发生的事件对序列中今后所发生事件的影响会持续数月,甚至数年。而这正是金融市场的特征之一。
- 杨凌邱剑
- 关键词：金融市场R/S分析ARFIMA模型长期记忆性
- 概念图、思维导图的结合对教与学的辅助性研究被引量：156
- 2006年
- 概念图和思维导图自上个世纪90年代传入我国以来,受到了各级教师的极大关注,研究者不乏其人。但是,普遍存在如下三大问题:(1)混淆概念图和思维导图;(2)孤立地研究概念图或思维导图在教师讲课中的应用;(3)忽视了教学中的另一主体——学生。鉴于此,本文首先简要介绍了概念图和思维导图;然后在分析二者异同的基础上,指出二者在一定程度上可以相互结合、相辅相成;接着,本文以“微积分”中学生普遍感到困难的无穷级数为例,利用Mindmanager和Powerpoint,给出了无穷级数的嵌套的思维导图和概念图;最后,分析了二者的结合给师生双方在教与学中所带来的益处。
- 杨凌
- 关键词：概念图思维导图MINDMANAGER无穷级数微积分教学策略
- 中国证券市场的混沌性检验被引量：8
- 2003年
- 本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
- 杨凌颜日初
- 关键词：混沌LYAPUNOV指数
- 深圳证券市场混沌性探测的前提:小波去噪被引量：1
- 2006年
- 由于经济混沌需要大样本、低噪声的时间序列,所以本文首先利用小波变换对深成指的日收盘价序列进行去噪处理,然后由去噪后的日收盘价序列计算出日收益率序列,姑且称其为去噪后的日收益率序列,并把它同未经过去噪处理得到的日收益率序列进行比较,发现该方法较好地保留了序列自身固有的特性,只是剔除了由于日常细微波动产生的噪声,为有效地探测我国证券市场的混沌性打下了基础。
- 杨凌
- 关键词：收益率混沌证券市场小波去噪
