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洪潇

作品数：2 被引量：6H指数：1
供职机构：中南财经政法大学金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇上证综合指数
  • 1篇上证综指
  • 1篇股市
  • 1篇MARKOV

机构

  • 2篇中南财经政法...
  • 1篇石家庄经济学...

作者

  • 2篇洪潇
  • 1篇付立新
  • 1篇苗苗

传媒

  • 2篇统计与决策

年份

  • 2篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于Markov转移模型的中国股市状态转换研究
2010年
文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。
苗苗洪潇付立新
关键词：MARKOV中国股市
上证综指杠杆效应与非对称ARCH模型选择被引量：6
2010年
文章对上证综合指数的异方差进行了分析,发现呈现显著的"聚集"现象,说明存在ARCH效应;通过非对称ARCH模型族拟合对比分析,非对称CARCH模型能更有效捕捉我国股票市场的暂时的非对称效应,且负面信息冲击比正面信息冲击带来的波动更大;同时该模型中的长期波动率表明,波动率收敛于稳态的速度更快。
洪潇
关键词：上证综合指数
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共1页<1>
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