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贺华平

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：中山大学管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇跳跃扩散模型
  • 1篇扩散
  • 1篇股价
  • 1篇股价指数
  • 1篇股票

机构

  • 2篇中山大学

作者

  • 2篇贺华平
  • 1篇李旲
  • 1篇曹宏铎
  • 1篇李晓彬

传媒

  • 1篇中大管理研究

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于人类行为动力学的股价跳跃实证研究
本文合理地引入人类行为动力学理论，选取了能反映群体行为特征的国内外股价指数波动进行实证研究，采用蕴含已实现波动率的LM法（非参数法）对跳跃进行侦测，同时考查了上证指数和标准普尔500指数低频数据（日收盘）、高频数据(15...
贺华平
关键词：股价指数
基于人类行为动力学的股票价格跳跃时间间隔幂率特征
2014年
本文对股价发生跳跃的时间间隔这一随机过程（传统认为是poisson过程）进行了修正。选取包含已实现波动率的LM法侦测跳跃。对上证指数15分钟高频数据和日收盘低频数据进行了实证研究。研究结果表明：传统的指数分布（poisson过程）不能精准地刻画跳跃时间间隔；同时，存在着具有幂率特性的、能更好刻画跳跃时间间隔的分布——向上为指数截断的幂率分布，向下为Foker-Planck分布，这与人类行为动力学理论相吻合。
曹宏铎李晓彬李旲贺华平
关键词：跳跃扩散模型
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