您的位置： 专家智库 > >

孙文全

作品数：1 被引量：14H指数：1
供职机构：同济大学经济与管理学院更多>>
发文基金：湖北省教育厅青年基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇选股
  • 1篇选股能力
  • 1篇基金
  • 1篇基金选股
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇孙文全
  • 1篇陈方正
  • 1篇刘建桥

传媒

  • 1篇华中师范大学...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于时变的我国开放式基金选股和择时能力定量分析被引量：14
2007年
金融时间序列数据常常发现有波动聚集的现象即波动随时间变化的现象.选取2003年前发行的15只开放式基金的周数据作为样本,在T-M模型和H-M模型的基础上加入GARCH效应来分析基于时变的我国开放式基金的选股和择时能力,以求对这两种能力更精确的评估.实证结果表明,传统的T-M模型和H-M模型不仅高估了基金经理的选股能力,还高估了基金投资组合的系统风险.因此,为了去除这种高估的偏差,应该在评估基金绩效或基金经理选股、择时能力时在模型中考虑GARCH效应.
刘建桥陈方正孙文全
关键词：选股能力GARCH模型
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0