王素琴
- 作品数：14 被引量：16H指数：3
- 供职机构：湖北第二师范学院数学与数量经济学院更多>>
- 发文基金：湖北省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 利用币制替换简化Black-Scholes方程
- 2008年
- 为了找到既有金融或经济意义,又能够简化Black-Scholes方程的方法或变量代换,本文利用币制替换,引入新的变量,在此新变量下,Black-Scholes方程被极大地简化,相应的边界条件也被给出,同时也指出,再做简单的变量代换可将Black-Scholes方程化为标准的热传导方程。
- 王素琴安琪
- 关键词：期权定价BLACK-SCHOLES方程偏微分方程
- 状态价格向量的对偶性研究
- 2012年
- 本文提出了证明无套利与存在正状态价格向量等价的新方法,即利用择一定理证明,同时也揭示了无套利与状态价格向量为一对偶关系,进而说明存在中性概率分布和存在正状态价格向量是等价的。这种处理问题的方法为解决其他类似问题提供了一种新思路。
- 王素琴
- 关键词：风险中性概率择一定理
- 中国汇率制度变迁对货币错配的影响被引量：1
- 2008年
- 货币错配是发展中国家在金融全球化过程中所普遍面临的问题。随着我国经济发展的深化，人民币汇率制度改革在促进贸易快速发展和推动经济高速增长的同时，也引发了国际收支失衡，造成货币错配风险的产生，影响经济的可持续发展。因此将货币错配风险与汇率制度变迁结合起来研究，对于我国宏观经济政策的制定，具有非常重要的现实意义。本文从货币错配的视角审视我国汇率制度改革的效果。
- 王素琴
- 关键词：汇率制度变迁货币错配人民币汇率制度改革经济高速增长国际收支失衡
- 中国外汇存贷款影响因素实证分析被引量：3
- 2009年
- 本文首先实证分析了中国外汇贷款和存款的影响因素,发现外汇贷款与人民币汇率负相关,外汇储蓄存款与人民币汇率正相关。然后在实证基础上研究汇率、利率和国家外汇管制对中国外汇存贷款的影响,并综合探讨我国外汇存贷款与外汇资金市场的动态关系,最后提出我国应对外汇存贷款风险的政策建议。
- 王素琴祁好英
- 关键词：人民币汇率外汇存款外汇贷款影响因素
- 论货币错配与货币政策有效性被引量：3
- 2008年
- 货币错配是发展中国家在金融全球化过程中所普遍面临的问题。大规模的货币错配对一国金融体系的稳定性货币政策的有效性造成巨大的不利影响,严重的货币错配会引发货币乃至金融危机。本文主要从货币错配与货币政策的关系角度介绍了国际学术界的研究进展情况,并提出对策性建议。
- 王素琴
- 关键词：货币错配货币政策货币政策有效性
- 货币错配下货币政策有效性研究
- 在全球经济一体化、金融全球化的背景下,对于发展中国家而言,只要参与开放经济,就不可避免地要面对资产与负债或收入与支出因计值货币不同所造成的货币错配。因此,货币错配是发展中国家普遍存在的现象。大规模货币错配风险的存在会对发...
- 王素琴
- 关键词：货币错配货币政策有效性钉住汇率通货膨胀目标制
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- 基于VAR的中国货币形势指数实证分析被引量：2
- 2008年
- 本文根据1996～2007年我国短期实际利率、实际有效汇率和真实国内生产总值季度数据构建了我国近年来的货币形势指数,并运用VAR模型实证分析了我国货币形势指数比率。结果表明,汇率对产出变动的影响较大,而利率没有发挥应有的作用。因此,在当前我国宏观经济内外失衡的环境下,应以货币形势指数作为货币政策操作的参考指标,加快利率市场化进程,增强人民币汇率制度的灵活性。
- 王素琴何国华
- 关键词：向量自回归模型
- 由一价律确定一类标的资产价格离散时期权的价格
- 2011年
- 本文利用构造等价资产、一价律,给出了一类离散价格标的资产的期权定价公式,揭示了这类标的资产期权价格的实际意义,同时也给出了利用结论指导如何进行期权的实际投资。
- 王素琴
- 关键词：期权
- 线性规划在判断市场套利中的应用
- 2008年
- 本文利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件。在此基础上,利用线性规划,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型和方法,并用此方法实证了中国证券市场是存在套利的。
- 王素琴
- 关键词：套利线性规划对偶线性规划
- 中国货币错配对货币政策中介目标影响的实证研究被引量：1
- 2009年
- 近几年,我国货币政策的货币供应量中介目标有效性不尽如人意,表现为基础货币可控性降低、货币乘数不可测及货币流通速度不稳定等。本文运用经济计量方法,实证分析货币错配对当前货币供应量的影响,结论为:货币供应量作为中介目标的有效性降低,原因在于我国存在的债权型货币错配。最后,本文提出了相关建议。
- 王素琴
- 关键词：货币错配货币政策中介目标钉住汇率制度
