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黄芳
作品数:
3
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供职机构:
长沙理工大学经济学院
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相关领域:
经济管理
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简约化模型
机构
2篇
长沙理工大学
作者
2篇
黄芳
传媒
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湘潮(理论版...
年份
2篇
2007
共
3
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基于信用风险的商业银行贷款定价研究
伴随着金融创新与金融自由化浪潮在全球范围内的席卷,信用风险产品不仅市场规模增长惊人,而且其复杂程度也在不断上升,市场参与者对信用风险的管理与定价日益成为金融资产定价理论研究中的一个重要课题。银行贷款作为商业银行最重要的资...
黄芳
关键词:
贷款定价
文献传递
信用风险定价模型综述
2007年
文章综述了信用风险定价的两类模型:结构化模型和简约化模型。结构化模型以企业资产价值低于某个临界点来定义违约,并由此得出信用价差。而简约化模型将违约看作由外生的强度过程决定的不可预测的泊松事件,直接用一个外生的随机变量来描述违约过程。
黄芳
关键词:
信用风险
违约
简约化模型
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