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赵晓玲

作品数：1 被引量：14H指数：1
供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
发文基金：国家教育部“211”工程上海市教育委员会重点学科基金创新研究群体科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇金融
  • 1篇金融风暴
  • 1篇金融危机
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数估计
  • 1篇VAR
  • 1篇参数估计

机构

  • 1篇上海财经大学
  • 1篇云南大学
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 1篇陈雪蓉
  • 1篇周勇
  • 1篇赵晓玲

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量被引量：14
2012年
文中利用VaR和ES几个最新的非参数估计方法,对几个常见指数(上证指数、深成指数、恒生指数和道琼斯指数)及个别关系经济民生的板块(钢铁板块、房地产板块和金融板块)做实证分析,来研究金融危机对整个市场及一些重要板块的影响。实证发现:存在着金融危机爆发前风险被低估及金融危机爆发后风险得到释放的现象;用基于非参数估计的VaR和ES来度量单个指数的风险,虽然风险值存在一些差别,但判断指数风险在金融危机前后的变化,二者得出的结论是一致的。
赵晓玲陈雪蓉周勇
关键词：金融危机非参数估计
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