郑玉华
- 作品数：15 被引量：62H指数：5
- 供职机构：南京信息工程大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金江苏高校优势学科建设工程资助项目江苏高校优势学科建设工程项目更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学更多>>
- 基于风险中性原理的有担保贷款定价研究被引量：1
- 2013年
- 基于风险中性原理研究定价模型,不仅能够避免结构模型的复杂性与高成本,也可以消除简化模型中回收率设定不合理所带来的定价偏差。基于风险中性原理研究定价模型,建立有担保贷款利率与无担保贷款利率、无风险利率之间的一个简单实用的关系式,并明确担保程度与贷款利率的关系,有助于银行简单有效地计算贷款利率并实现利率的动态调整。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：担保贷款贷款定价利率
- 基于贝塔二项分布的零售贷款组合违约计量模型被引量：1
- 2013年
- 对零售贷款组合进行风险评估时,违约率和违约相关性是研究的重点内容。为了克服结构化思想和单因子模型的不足,文章将违约率和违约相关性的研究转化为对组合违约数目的分布进行研究,并根据违约数目的统计特征,建立基于贝塔二项分布的违约计量模型。结论表明,设定违约数目服从贝塔二项分布,并通过分布参数的合理设置,既能反映各单项贷款的违约信息,又能体现零售贷款中各贷款违约之间的相关性。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：零售贷款违约相关
- 公司财务预警Logit模型指标选择与实证分析被引量：7
- 2013年
- 在利用Logit模型对企业的财务困境或违约进行预测时,财务指标的选择是非常关键的环节。各种财务指标或多或少都能反映公司的财务状况,但各个指标反映的信息在一定程度上有重叠,有些指标之间具有很高的相关性或可替代性,这必然影响模型的评估精度和效率。本文针对现有分析方法存在的不足,提出筛选财务指标的方法和步骤,并利用我国沪深两市上市公司的样本数据建立财务预警Logit模型。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：财务预警LOGIT模型财务指标财务状况
- 基于贝塔二项分布的零售贷款组合违约计量模型与经济资本配置被引量：1
- 2013年
- 对零售贷款组合进行风险评估时,违约率和违约相关性是研究的重点内容。为了克服结构化思想和单因子模型的不足,本文将违约率和违约相关性的研究转化为对组合违约数目的分布进行研究,并根据违约数目的统计特征,建立基于贝塔二项分布的违约计量模型,在此基础上,进一步分析该分布假设下的经济资本配置问题。研究结论表明,设定违约数目服从贝塔二项分布,并通过分布参数的合理设置,既能反映各单项贷款的违约信息,又能体现零售贷款中各贷款违约之间的相关性,从而保证经济资本计算的可靠性与适用性。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：零售贷款违约相关经济资本
- 互联网金融生态系统的演化发展与系统建设被引量：9
- 2018年
- 互联网金融生态系统是建立在互联网基础上的金融生态系统。生态主体之间的竞争与合作是互联网金融生态系统发展的典型特征,并且生态主体与生态环境之间的联系与作用更加紧密。现阶段的互联网金融生态系统存在生态主体竞争混乱、产品和服务个性化不突出、同质化竞争严重等诸多问题,而且在生态环境(法制环境、信用环境、监管环境等)方面也还不完善。在互联网金融日益发展的背景下,应当不断加强和完善生态主体建设和生态环境建设,以推动我国互联网金融生态良性发展。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：互联网金融金融生态风险管理融资监管
- 金融工程专业人才研究性教学设计与实践能力培养被引量：4
- 2014年
- 研究性教学的核心思想是构建以研究为基础的本科教学体系。结合金融工程专业课程特点,整合出有效的研究性教学模式具有较强的实践意义。根据教学进度,在科学合理这一原则的基础上明确各阶段的教学主题;结合教学内容分析专题讨论、案例教学、实践教学等不同教学形式的适用性;选择既能满足学生需求、又能实现教学目标的合作型小组安排方式;立足于保证教学质量、正确引导学生、鼓励学生创造性思维的角度设计教学环节与教学实践。
- 郑玉华李晓庆储小俊
- 关键词：金融工程研究性教学教学设计
- 完善我国商业银行信用风险量化管理体系的对策与建议被引量：1
- 2012年
- 为了构建和完善信用风险量化管理体系,商业银行以及监管机构应当加强商业银行基础数据库的建设;开发适合我国实际情况的内部评级方法;研究与发展信用风险度量模型;建立健全以内部评级为核心的信用风险管理体系;促进资信评级行业健康发展。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：信用风险内部评级
- 我国商业银行非利息收入影响因素的实证分析被引量：6
- 2014年
- 我国商业银行非利息业务增长迅速,已经成为增加营业收入、获取利润的重要来源。以具有代表性的10家商业银行作为样本,对商业银行非利息收入的影响因素进行实证分析,并对国有大型银行与中小型银行展开对比研究,结果显示:核心存款、贷款数量、费用控制能力、资产规模是影响银行非利息收入的基本因素;如果银行更关注吸收存款传统业务,则非利息收入的发展会受到一定限制;规模较大的银行更容易实现非利息收入高速增长;影响国有大型商业银行非利息收入的主要因素是资产收益率、核心存款占比,影响中小股份制商业银行非利息收入的主要因素是贷款数量、费用控制能力、资产规模。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：商业银行非利息收入资产收益率核心存款利差收入银行风险管理
- 金融风险背景下我国商业银行信用风险量化管理体系的构建被引量：2
- 2012年
- 内部评级与信用风险度量是我国商业银行信用风险量化管理体系的基础,在设计内部评级系统时,应当综合考虑各种要素,按照科学合理的步骤和流程来构建;而在信用风险度量方面,应当实现从单笔交易、单项贷款和单个客户向贷款组合方向的转变,分别对公司和零售客户构建组合信用风险模型,从而实现组合信用风险管理。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：信用风险内部评级
- 公司财务预警LOGIT模型最优分界点实证研究被引量：5
- 2014年
- 在利用Logit模型对企业的财务困境或违约进行预测时,现有文献往往将0.5作为判别财务困境或违约与否的标准,没有考虑最优分界点与样本配比和误判成本之间的联系。最优分界点的选择应当满足使整体错误分类率达到最小,或者使整体错误分类成本达到最小。分界点的设置不仅取决于两类错误的成本,还取决于模型构建者在样本选择时所设置的样本配比比例。本文给出了在误判成本最小化基础上最优分界点的理论推导过程和计算步骤,并对1:1和1:3样本配比情况下的最优分界点进行比较研究,发现无论是1:1还是1:3样本配比,第一类错误相对于第二类错误的成本越大,最优分界点就应该选择较小的值;在设定的1/1、1/5、1/10这三种成本比值下,两种样本配比情况下的最优分界点都小于0.5;在1:3的样本配比下,适当的分界点不仅能保证分类的准确性,还能更好地控制第一类错误,减小分类错误成本,而样本配比比例进一步提高可能会出现分界点过小的情况。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：LOGIT模型财务预警
