您的位置： 专家智库 > >

陈侃

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇债券
  • 1篇随机波动率
  • 1篇违约
  • 1篇下近似
  • 1篇可违约债券
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇李时银
  • 1篇陈侃

传媒

  • 1篇数学研究

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
可违约债券在随机波动率假定下近似定价公式的求解被引量：4
2005年
在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用Taylor级数展开得到一组Poisson方程.求解这些方程,得到非完全市场下固定补偿率的债券价格的近似表达式,然后在不同的补偿率规定上作了一些修正和推广.
陈侃李时银
关键词：随机波动率可违约债券
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0