王智
- 作品数：3 被引量：11H指数：2
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- 大陆、香港和台湾股票市场联动性的动态分析——基于DCC-MVGARCH模型被引量：5
- 2014年
- 采用DCC-MVGARCH模型对2000年1月1日至2014年6月30日之间的大陆、香港和台湾三个地区的股票市场之间的联动性进行了动态分析。实证结果表明,大陆与香港、台湾股市之间的联动性均呈现增强的趋势,但大陆与香港股市之间的联动性高于大陆与台湾股市之间的联动性;香港与台湾股市之间的联动性虽然没有呈现增强的趋势,但其相关程度较高,且波动明显。
- 吴昊王智
- 关键词：DCC-MVGARCH模型联动性股票市场
- 中国海洋强国、强省(市)指数测算研究被引量：6
- 2014年
- 借鉴国际国内发展指数和经济强国指数的构建原理和方法,结合我国海洋事业发展现状,运用主成分分析和独立性分析等方法,设计构建海洋强国指数测算指标体系,建立算术加权合成指数测算模型。对我国沿海地区2007-2011年间海洋经济发展指数、海洋科技发展指数、海洋资源存量指数、海洋可持续发展指数、海洋产业竞争力指数等个体指数进行测算,并合成计算得到海洋强省(市)指数,以此为基础对我国2002-2011年的海洋强国指数进行综合测算,根据指数变化趋势图对我国海洋经济、科技、可持续以及产业发展情况进行了动态分析,探究了海洋强国、强省(市)指数变化的内在动因。
- 殷克东王智吴昊
- 资本约束对银行信贷行为非对称影响实证分析
- 2016年
- 本文基于我国5家大型商业银行与8家上市股份制商业银行2004-2014年季度数据,构建了资本约束对银行信贷行为的动态面板模型,利用DIF-GMM与SYS-GMM法对资本约束对信贷行为的影响进行实证测算,进而通过引入虚拟变量、双向缺口变量以及PTR模型探究影响效应的门槛非对称性、截面非对称性以及时间非对称性。研究结果显示:资本约束对信贷行为具有显著正向影响,且具有非线性特,效应在不同时期内呈现的时间非对称性并不明显。本首次从微观视角资本约束影响效应的非对称性进行动态分析,突破传统静态分析的局限性,以期为对商业银行准确调整资产结构配置、监管部门创新资本约束机制提供参考。
- 殷克东张恒达王智
- 关键词：资本约束动态面板模型广义矩估计
