肖爽
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
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- 模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价方法
- 2015年
- 不确定性是金融市场的一大特性,许多金融数据不能用确定的数来表示,例如人们经常运用市场无风险利率为5%左右,波动率3%左右等等这些具有模糊性的数据,为了描述这些数据,模糊数学被引入到金融理论中.该文将在标的资产服从Merton跳扩散过程的基础上,考虑模糊环境中带有交易费用的期权定价问题.首先,推导出跳扩散模型下带有交易费用的欧式看涨期权的定价公式.然后,将模糊理论引入到期权定价中,得到模糊环境中跳扩散模型下带交易费用的期权定价公式,再利用模糊积分进行退模糊化.最后,运用Sage软件对模型进行数值分析,并与已有模型进行比较.
- 肖爽蹇明陈爱香蹇贝
- 关键词：交易费用期权定价
- 考虑资金约束和破产成本时供应链联合运营与融资决策研究
- 资金短缺是企业尤其是中小微企业的常态。另一方面，破产现象在实践中普遍存在，由于市场需求的不确定性，借贷企业可能会面临破产风险，从而造成一定的破产成本。根据财务金融中的相关理论，在市场摩擦因子破产成本存在的情形下，企业的运...
- 肖爽
- 关键词：供应链融资模式破产成本
- 文献传递
- 基于无穷纯跳Levy过程的欧式期权定价研究
- 随着金融衍生产品在世界金融市场的日益盛行，期权定价已成为金融学领域研究的热点。期权定价的理论源自1973年著名的BS公式，然而依赖于此定价系统的期权市场却日益暴漏出其弊端和缺陷，如波动率微笑现象、均值回复性、资产收益分布...
- 肖爽
- 关键词：LEVY过程FFT期权定价
- 文献传递
