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邹文俊

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇门限
  • 1篇门限模型
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇股价
  • 1篇股价指数
  • 1篇非线性
  • 1篇波动性
  • 1篇波动性分析

机构

  • 2篇天津大学

作者

  • 2篇邹文俊

传媒

  • 1篇沈阳理工大学...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于CARR模型的金融市场波动性和相关性分析
现代信息技术、金融理论和金融工程技术的不断发展使得国际金融市场的流通效率大大提高，金融市场中的交易品种和交易速度增长迅速，大幅加剧了金融市场的波动性。对于金融市场波动性的研究越来越成为近些年来的研究热点。　　条件自回归条...
邹文俊
关键词：金融市场股价指数波动性分析
门限CARR模型的实证研究——以上证市场为例
2015年
金融数据的波动往往存在着非线性的特征,为了更好地刻画上证市场股价指数的波动特征,将门限模型与CARR模型相结合,构建了门限CARR模型。首先借鉴门限自回归条件持续期模型(TACD)的建模方法,构建门限CARR模型;其次选取2002年1月4日至2012年2月15日的上证综合股价指数的日数据进行研究,通过非线性检验和门限值识别的方法找到样本序列的门限值;最后建立了拟合上证股票市场波动的非线性特征的门限CARR模型,得到上证股票市场在高、低波动下的不同波动特征。
邹文俊
关键词：非线性门限模型
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