陈彦晖
- 作品数：19 被引量：44H指数：4
- 供职机构：上海海事大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论机械工程更多>>
- 基于EMD-SE-LSTM模型的股指日内已实现波动率预测--以中证500指数为例被引量：1
- 2022年
- 由于股指波动率具有非平稳、高嘈杂、非线性等特征,而传统的预测模型在建模时要求数据平稳、线性或近似线性,所以很难精准预测股指波动率。为提高股指波动率的预测效果,采用经验模态分解(EMD)、样本熵(SE)和长短期记忆网络(LSTM)构建的模型对股指日内已实现波动率进行预测。以中证500指数为例,经过EMD分解得到一系列分量,再根据分量的样本熵大小进行重构,最后利用LSTM对重构后的各序列进行预测。结果表明,EMD算法对LSTM模型的预测精度有很大的提升,相较于传统模型,EMD-SE-LSTM模型在预测股指波动率时精度更高,拟合优度更好。
- 刘传陈彦晖
- 关键词：已实现波动率股票指数
- 我国三次产业结构调整的节能降耗影响力测算被引量：8
- 2008年
- 产业结构调整和效率提高是目前我国降低单位GDP能耗的两种主要方式。针对我国工业部门能耗高,产业结构不均衡,尤其是第三产业比重较小等一系列问题,自二十世纪九十年代以来,我国政府出台的一系列法规政策,都提到以加快产业结构调整,提高能源使用效率。但是产业结构调整对能源效率提高的作用不够显著,这充分说明,目前我国产业结构调整的力度不够,加快产业结构调整将成为我国今后提高能源利用效率最有效的措施。
- 张苑苑陈彦晖黎涛
- 关键词：产业结构单位GDP能耗
- 发达国家农村金融发展的经验与启示
- 2019年
- 我国是一个农业大国,农业经济的发展关系到整个国民经济的发展。农业生产过程中存在很多风险。金融服务可以有效改善农业生产的经济不稳定性,降低农业生产中的风险,保障农民收入,从而实现乡村振兴。发达国家由于政府拥有有效的政治干预能力以及财政扶持能力,同时发达国家组织结构层级分明,基层之间遵循属地原则的特性,各国逐渐形成了具有自己特色的金融体系。本文从信贷、保险、金融体系构建等多方面对发达国家的农村金融体系进行探讨,这将对我国农村金融的发展具有启示作用。
- 刘子扬陈彦晖杜艳
- 关键词：农村金融
- 灰色波形预测模型的改进及应用被引量：4
- 2016年
- 文章针对波动幅度不规则的时间序列提出了一种灰色波形预测模型改进的方法,即应用分位数法选取非等间隔的等高线,并有选择地对等高时刻序列进行GM(1,1)建模。最后,本文选取了目前世界上使用最广泛的航运运价指数——波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)进行实证分析。通过对波罗的海干散货运价指数月数据的建模与预测表明,改进的灰色波形预测方法比传统的灰色波形预测方法在预测精度和运算效率方面具有明显的优势。
- 陈彦晖甘爱平
- 关键词：运价指数月度数据
- “一带一路”背景下中国-东盟国家贸易问题研究被引量：4
- 2018年
- 东盟不仅在经济上与中国的相互依存度高,互补性优势强,且地理位置接近中国,是"一带一路"建设背景下重要的经济体和"海上丝绸之路"线上的重要区域,更是中国重要的贸易伙伴。本文的主要目的是探讨"海上丝绸之路"的建设对中国-东盟国家贸易增长的影响,为中国东盟贸易便利化以及南海问题的解决提供建设性建议。文中采用引力模型,引入相关指标,定量分析了其对中国东盟贸易增长的因素,其结果显示"海上丝绸之路"的建设、经济增长、贸易便利化程度促进了中国-东盟国家的贸易,而南海问题、运输距离是阻碍中国与东盟个别国家贸易增长的重要因素。
- 林玉雯陈彦晖
- 关键词：一带一路引力模型贸易便利化南海争端
- 实测载荷谱疲劳裂纹曲线预测模型被引量：1
- 2020年
- 采用历时8年实测载荷谱进行裂纹扩展实验,构建预测裂纹长度的新陈代谢模型并对比试验结果与预测结果在不同条件下的误差,分析结果表明:该模型结合无损检测技术,无需大量试验拟合材料常数即可有效预测裂纹长度,预测结果准确;能够减少载荷分散性和材料分散性对于预测结果的影响,大幅提高预测结果可靠性;该模型也可以应用于腐蚀疲劳环境中的裂纹长度预测。
- 张川陈彦晖
- 关键词：信息更新
- 基于ARMA-GARCH模型的恒指隐含波动率指数预测及其在期权交易中的应用被引量：6
- 2014年
- 基于ARMA-GARCH模型,并结合均值回归效应,溢出效应和周内效应,本文研究了恒指隐含波动率指数(VHSI)能否被预测及预测是否有助于期权投资实践的问题.研究结果验证了香港股市具有均值回归的特性,标准普尔500指数对恒指隐含波动率指数有明显的溢出效应.此外,恒指隐含波动率指数呈现出周一上涨,周五下跌的特征,具有明显的周内效应.最后,本文运用ARMA-GARCH模型对恒指隐含波动率指数进行预测,并结合实际的市场数据做了期权交易模拟.结果显示,ARMA-GARCH模型比ARMA模型更适合对恒指隐含波动率进行建模;考虑了均值回归效应,溢出效应和周内效应之后,ARMAGARCH模型对恒指隐含波动率指数的预测能力显著提高,并且预测结果有助于期权交易获得较好的收益.
- 陈彦晖
- 关键词：周内效应
- 生产力流动模型及实证研究
- 2007年
- 针对长期以来学术界对生产力研究仅局限于定性分析的缺陷,本文在对生产力流动机理分析的基础上,给出了生产力的流动模型,并就我国2001～2003年石油加工、炼焦及核燃料加工业的生产力的流动进行了测算和分析。这对定量测算我国行业生产力流动力(量),研究我国石油加工、炼焦及核燃料加工业的流动规律,科学制定我国(地区)行业发展规划具有重要的意义。
- 陈彦晖刘思峰施红星
- 关键词：生产力流动实证研究
- 我国生猪期货的价格平抑作用展望
- 2020年
- 猪肉作为我国人民的主要肉类消费品,其剧烈的价格波动会给养殖户、屠宰及加工户、零售商带来较大风险。文章首先分析了生猪期货市场实现稳定现货价格的作用机制。笔者认为,生猪期货主要将通过促进养殖规模化、提升现货市场标准化、发挥套期保值功能、发挥价格发现功能四种机制,稳定生猪产业供给端和需求端。最后该文结合我国生猪市场情况,针对如何帮助生猪期货更好地发挥其功能,从规模化养殖,提高疫病防控水平,养殖户期货知识普及,市场标准化,交割方式等五个方面提出政策建议。
- 赵崇钧陈彦晖
- 关键词：生猪期货
- 基于DEA模型的我国区域工业可持续发展有效性测量与评价
- 近些年来，随着环境污染，资源紧缺等一系列问题的涌现，可持续发展问题得到世界各国的广范关注。研究一个区域工业可持续发展的现状，传统的方法是建立合理科学的评价指标体系，采用计分法，因子分析法，层次分析法等方法进行评价与分析，...
- 陈彦晖
- 关键词：DEA模型
- 文献传递
