王洋
- 作品数：1 被引量：1H指数：1
- 供职机构：天津财经大学统计学系统计学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- SolvencyⅡ框架下非寿险一年期准备金风险的度量被引量：1
- 2017年
- 在欧盟以风险为核心的Solvency II监管框架下,非寿险准备金传统评估问题正向准备金风险管理新问题转化,准备金风险的识别、度量与控制已成为非寿险精算理论和实务重点关注的前沿问题。本文系统讨论非寿险一年期准备金风险的概念及其度量模型与方法。首先,通过实例直观阐述一年期准备金风险与索赔进展结果(CDR)的内涵;其次,基于贝叶斯对数正态模型,利用MCMC方法和R软件,随机模拟CDR的预测分布,并用CDR预测分布的统计特征来度量非寿险一年期准备金风险;最后,将欧洲保险公司实际索赔数据代入以上模型和步骤进行实证分析。研究表明,基于MCMC随机模拟方法获得的CDR预测分布,能够更加稳健和有效地度量非寿险一年期准备金风险。
- 刘乐平高磊王洋
