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王宁

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇迭代方法
  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分法
  • 1篇期权
  • 1篇资产
  • 1篇线性互补问题
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇补问题
  • 1篇差分法

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇殷俊锋
  • 1篇王宁

传媒

  • 1篇应用数学与计...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一类加速的模系对称超松弛迭代方法定价双资产美式期权
2016年
构造和研究了一类加速的模系对称超松弛迭代方法,用来求解由双资产美式期权定价模型离散出来的线性互补问题.理论分析给出该算法的收敛性条件.数值实验表明,该方法对于求解双资产美式期权定价模型是有效的,并且优于经典的模系超松弛迭代方法和模系对称超松弛迭代方法.
王宁殷俊锋
关键词：有限差分法线性互补问题
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共1页<1>
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