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雷丽梅

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：福州大学经济与管理学院更多>>
发文基金：福建省社会科学规划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

机构

  • 1篇福州大学

作者

  • 1篇吴运平
  • 1篇冯玲
  • 1篇雷丽梅

传媒

  • 1篇系统工程学报

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
不完全市场中相关性风险的度量与剥离研究被引量：2
2015年
基于资产带有跳跃的价格过程和相关性随机过程,通过比较现实世界和风险中性世界中标的资产价格所遵循的随机过程,利用Ito引理推导出不完全市场中相关性风险存在的条件,并提出从股票指数的风险中剥离出相关性风险的方法.对香港恒生指数及其成分股期权的日数据进行实证分析,结果表明:股票指数包含显著的个股相关性风险,且相关性风险对于指数方差的动态变化具有较大影响.研究结果对于事前构建对冲相关性策略以规避极端事件发生时的相关性风险具有重要的参考价值.
冯玲雷丽梅吴运平
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