您的位置： 专家智库 > >

吴春军

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：上海师范大学数理学院更多>>
发文基金：上海市科委重大科技攻关项目国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇债券
  • 1篇债券定价
  • 1篇时段
  • 1篇违约
  • 1篇违约相关
  • 1篇违约相关性
  • 1篇公司债
  • 1篇公司债券
  • 1篇公司债券定价
  • 1篇PDE

机构

  • 1篇上海师范大学

作者

  • 1篇傅毅
  • 1篇张寄洲
  • 1篇吴春军

传媒

  • 1篇上海师范大学...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
双时段具违约相关性的公司债券定价被引量：1
2010年
采用偏微分方程的方法,研究子公司的违约情况对母公司债券定价的影响.并在随机利率的假定下,利用结构化和约化两者相结合的方法建立了母公司债券定价的数学模型,并给出了相应的显示表达式.
吴春军傅毅张寄洲
关键词：公司债券违约相关性PDE
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0