王维
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
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- 基于CVaR与平均离差波动性限制的投资组合模型
- 投资组合问题是当前金融理论的研究热点之一，主要研究在期望收益率确定的前提下寻找资产投资分配方案，或在确定风险的情况下使收益最大化。投资组合的先期研究主要集中在投资组合的收益度量，随后过渡到投资组合的风险度量。 首先介绍了...
- 王维
- 关键词：投资组合CVAR模型动态规划
- 文献传递
- 小学科学情境教学存在的问题及对策研究——以海城市六所学校为例
- 小学科学是一门基础性、实践性和综合性的课程,旨在提升小学生科学素养。《义务教育小学科学课程标准(2017年版)》指出科学探究不仅是学生的学习方式,也是发展科学思维、形成科学态度的途径,而问题和动机正是科学探究的前提,这就...
- 王维
- 关键词：小学科学情境教学
- 文献传递
- 基于CVaR与平均离差波动性限制的多阶段投资组合模型
- 2013年
- 提出了一种基于CVaR的多阶段投资组合模型,用离散型动态规划把各阶段投资过程整合为一个整体,对组合资产收益率做正态分布假设,用拉格朗日乘子法将平均离差MAD模型写入目标函数,实现波动性度量限制.实验结果表明,该模型满足实际投资要求,符合实际投资规律,与原始多阶段CVaR模型相比具有资产组合收益率波动性较小的优势.
- 王维秦玉平李春
- 关键词：投资组合CVAR模型动态规划
- 基于CVaR与平均离差波动限制的投资组合模型
- 2012年
- 提出了一种基于CVaR的投资组合模型,对组合资产收益率不做正态分布假设,用MAD模型作为一个约束条件,实现波动性度量限制,用上凸效用函数作为一个约束条件,表示风险资产交易费用。实验结果表明,该模型满足实际投资要求,符合实际投资规律,与M-V模型和原始CVaR模型相比具有波动性和风险价值最小化的优势。
- 王维李春
- 关键词：投资组合CVAR模型
