李展
- 作品数：3 被引量：13H指数：2
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- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金湖南省自然科学基金湖南省科技计划项目更多>>
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- CVaR准则下需求与价格相关的报童决策研究
- 为了探讨在自主定价与市场定价两种市场环境下，决策者风险态度、需求与价格的相关关系、约束条件及市场波动等对决策行为的影响，分别通过条件风险价值(Conditional Value at Risk，CVaR)、均值CVaR度...
- 李展
- 关键词：条件风险价值COPULA函数
- 需求依赖于价格情境下基于Copula-CVaR的报童决策被引量：9
- 2014年
- 探讨价格不确定下,需求-价格相关性与风险态度对决策行为的影响.建立随机需求与随机价格相关情境下基于Copula-CVaR的报童决策模型,Copula函数描述相关性,条件风险价值(CVaR)反映风险态度,证明了模型解的存在性和惟一性.蒙特卡罗模拟发现,需求与价格的相关性与风险态度对决策的交互作用使决策行为发生规律性变化,决策者对价格波动有一定容忍度,需求与价格相关性趋于不相关与完全负相关时市场趋于同质性.
- 许民利李展
- 关键词：COPULA函数条件风险价值蒙特卡罗模拟
- 基于CVaR准则具有预算约束和损失约束的报童决策被引量：4
- 2013年
- 为了探讨风险态度、现实约束对决策行为的影响,建立了具有预算约束、损失约束、需求依赖于价格、基于条件风险价值(CVaR)准则的价格-订单量决策模型,并给出了模型最优解与约束条件有效阀值求解方法.研究结果表明,条件风险价值对损失约束比对预算约束的敏感程度高,而不同约束的高敏感区域位置不同;风险规避程度越高,CVaR对约束值的弹性系数越低;预算约束值的提高降低了边际贡献率,风险规避程度越高,降低幅度越大.
- 许民利李展
- 关键词：条件风险价值预算约束边际贡献率
