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胡黄山

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇CVAR
  • 1篇投资组合决策
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇组合模
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用
  • 1篇股市
  • 1篇股市收益
  • 1篇SV
  • 1篇CVAR约束

机构

  • 2篇东北大学

作者

  • 2篇杨绍杰
  • 2篇胡黄山

传媒

  • 1篇中国经济评论...
  • 1篇2005中国...

年份

  • 1篇2005
  • 1篇2004
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于CVaR约束的投资组合模型被引量：2
2004年
CVaR是在VaR的基础上发展出的一种投资风险计量方法，它克服了VaR的一些缺陷，本文在马柯维茨（Markowitz）的投资组合模型基础上，提出了基于CVaR约束下的E-SV投资组合模型。该模型为机构投资者进行投资组合提供了一种可操作的方法。
杨绍杰胡黄山
关键词：CVAR投资组合
基于CVaR的投资组合决策模型
本文基于VaR方法,针对我国股市的具体情况,提出利用CVaR方法度量股票收益的风险,以变形Γ分布描述股票的收益,建立了考虑交易费用和投资比例约束条件的投资组合决策模型.该模型为投资者进行投资组合决策提供了一种可操作的方法...
杨绍杰胡黄山
关键词：CVAR投资组合决策交易费用股市收益
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