周鑫
- 作品数：4 被引量：20H指数：2
- 供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金辽宁省科学技术计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 鲁棒保性能控制在投资组合决策中的应用
- 本文运用鲁棒保性能控制方法,研究了在有限边界之内,考虑交易成本和性能指标的动态投资组合管理问题。由若干约束条件组成一个不确定离散系统,通过变换使投资组合的经济约束转化为一个控制中的不确定离散系统,使得一个复杂问题大大简化...
- 高莹周鑫邹怿
- 关键词：动态投资组合不确定离散系统经济约束保性能控制
- 文献传递
- GARCH-EVT模型在动态VaR中的应用被引量：18
- 2008年
- 在综合考虑金融资产收益数据分布的波动集群性和厚尾特征,尤其是波动的条件异方差对动态VaR估计的影响的基础上,运用极值理论(EVT),建立了GARCH-EVT模型,计算了上海证券市场综合指数的动态VaR,并且将GARCH-EVT模型与GARCH-NORMAL模型进行比较.通过实证分析,并利用后验测试,结果表明GARCH-EVT模型优于GARCH-NORMAL模型.GARCH-EVT模型很好地解决了波动集群性和厚尾现象,为管理者和投资者提供了一个控制风险、预测收益的量化工具.
- 高莹周鑫金秀
- 关键词：GARCH极值理论厚尾
- 鲁棒保性能控制在投资组合决策中的应用
- 本文运用鲁棒保性能控制方法,研究了在有限边界之内,考虑交易成本和性能指标的动态投资组合管理问题。由若干约束条件组成一个不确定离散系统,通过变换使投资组合的经济约束转化为一个控制中的不确定离散系统,使得一个复杂问题大大简化...
- 高莹周鑫邹怿
- 关键词：保性能控制投资组合线性矩阵不等式不确定离散系统
- 文献传递
- 动态金融资产配置的保成本控制被引量：2
- 2007年
- 运用保成本控制方法,研究了动态金融资产配置问题。考虑交易成本,建立了具有资产价格和利率不确定性的动态资产配置模型,分析了资产配置的保成本运作,应用保成本控制方法和线性矩阵不等式(LMI)算法,给出了所期望的状态反馈控制律的存在条件及解析表达式。最后,根据国内情况,对由三种风险资产股票、债券、银行定期存款和一种无风险资产现金组成的投资基金进行了仿真计算。结果表明,保成本控制策略能有效抑制资产配置动态系统中的不确定性扰动。
- 高莹黄小原周鑫
- 关键词：动态资产配置风险管理保成本控制线性矩阵不等式
