隋雯霞
- 作品数：2 被引量：4H指数：1
- 供职机构：天津财经大学理工学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 混合贝塔分布随机波动模型及其贝叶斯分析被引量：4
- 2013年
- 为了更准确地揭示金融资产收益率数据的真实数据生成过程,提出了基于混合贝塔分布的随机波动模型,讨论了混合贝塔分布随机波动模型的贝叶斯估计方法,并给出了一种Gibbs抽样算法。以上证A股综指简单收益率为例,分别建立了基于正态分布和混合贝塔分布的随机波动模型,研究表明,基于混合贝塔分布的随机波动模型更准确地描述了样本数据的真实数据生成过程,而正态分布的随机波动模型将高峰厚尾等现象归结为波动冲击,从而低估了收益率的平均波动水平,高估了波动的持续性和波动的冲击扰动。
- 白仲林隋雯霞刘传文
- 关键词：随机波动模型贝叶斯分析GIBBS抽样
- 中国企业高储蓄率的成因后果和对策研究
- 在扩大国内消费需求上,很多学者从消费的角度做了大量研究,尤其是针对居民消费问题,提出了很多有效的解决思路。但是,在扩大国内消费需求的同时,我们也应该看到国内储蓄率过高对经济增长的负面影响。事实上,居民储蓄率过高正是导致居...
- 隋雯霞
- 文献传递
