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林顺发

作品数：3 被引量：6H指数：1
供职机构：厦门大学数学科学学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇永久美式期权
  • 1篇有限阶
  • 1篇停时
  • 1篇期权
  • 1篇最优停时
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇高阶矩
  • 1篇AR
  • 1篇GARCH
  • 1篇遍历
  • 1篇遍历性

机构

  • 3篇厦门大学

作者

  • 3篇林顺发
  • 2篇刘继春
  • 1篇陈永娟

传媒

  • 1篇厦门大学学报...
  • 1篇莆田学院学报

年份

  • 3篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
带有事件风险的永久美式期权的定价被引量：4
2006年
主要研究带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时问题.当事件发生时,期权就停止,期权的卖方就要付给期权执有者一定的打折后的支付.因此,事件风险的存在会影响期权执有者的执行策略.本文在一个合适的等价鞅测度下,给出了带有事件风险的永久美式期权的定价及其最优停时.进一步地推导了带有事件风险的永久美式期权的上界和下界.
陈永娟刘继春林顺发
关键词：永久美式期权最优停时
ARCH型有限阶双线性模型的平稳性被引量：1
2006年
给出了一个ARCH型有限阶双线性模型,讨论了这一模型的严平稳性及遍历性。进一步,做为这一新结论的应用,推导了经典的ARCH(p)模型存在平稳遍历解的充分必要条件。
刘继春林顺发
关键词：遍历性
马尔可夫转换GARCH模型的平稳性和高阶矩
资产定价理论表明预测收益与时变风险报酬、随机理论泡沫、学习机制呈现出非线性的结构，用于捕捉这种结构的一种灵活方法就是采用离散混合分布模型，它具有时变条件均值和条件方差，时尖峰厚尾的分布，详见Timmermann/(200...
林顺发
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