李淑娟
- 作品数：4 被引量：45H指数：1
- 供职机构：安徽工程大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 带有通胀的最优消费和投资模型研究
- 最优消费和投资组合模型已被众多国内外学者所研究,但大多数是基于莫顿模型的基本假设并加以若干改进,随着金融市场的不断创新和发展,需要对更加符合实际的模型加以研究. 本文基于现有的理论成果,首先,在消费篮子价格完全可观...
- 李淑娟
- 关键词：通胀红利随机控制倒向随机微分方程
- 文献传递
- 消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究被引量：1
- 2011年
- 考虑淌费篮子价格部分可观察下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优淌费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,得到最优消费投资策略的显式解.
- 李淑娟费为银牛艳陈超
- 关键词：通胀最优消费投资HJB方程红利
- Knight不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究被引量：44
- 2012年
- 本文研究了投资者在Knight不确定下并带有通胀的最优消费和投资决策,其中区别含糊与含糊态度.首先,利用倒向随机微分方程理论,对Knight不确定投资者的α-maxmin期望效用进行了刻画.其次,利用动态规划原理,建立了最优消费和投资策略所满足的HJB方程,并给出了由三基金组成的修正的共同基金定理.最后,在定常相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,获得了投资者最优消费和投资策略的显式解,并分析了含糊和通胀等因素对最优消费和投资决策的影响.
- 费为银李淑娟
- 关键词：通胀倒向随机微分方程
- 在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析被引量：1
- 2011年
- 考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略使期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.利用马尔可夫过程和随机控制理论,就几个特殊的HARA效用函数情形获得了最优消费投资策略的显示解.并针对市场在两种机制中的转换进行经济分析.
- 牛艳费为银李淑娟陈超
- 关键词：最优消费投资马尔可夫链HJB方程
