商烁
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：东北大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：辽宁省社会科学规划基金辽宁省财政科研基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 资产组合鲁棒优化模型及应用研究
- 2010年
- 本文在对资产组合鲁棒优化理论归纳总结的基础上,根据我国实际情况,考虑未来经济因素的不确定性,建立了相应的资产组合鲁棒优化模型。对基金公司的投资决策、银行卡网络资金分配、VaR约束下的资产组合选择等实际问题进行了研究。针对每一个具体问题,调整和改进了模型的目标函数和约束条件,用相应的不确定集描述有关的未来不确定经济因素,得到了鲁棒优化结果,使得资产组合决策兼具可行性和最优性。
- 高莹商烁黄小原
- 关键词：金融鲁棒优化不确定性资产组合
- 基于沪深300股指期货的套期保值模型研究
- 股票指数期货是现代资本市场的产物。早从20世纪70年代开始,西方各国为了规避股票市场价格波动所带来的风险,便开始引入股指期货这个金融衍生工具来实现资产的保值。国内对于股指期货的研究相对较晚,随着我国股票市场的发展与壮大,...
- 商烁
- 关键词：套期保值绩效状态空间模型卡尔曼滤波
- 文献传递
