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刘毅

作品数：2 被引量：17H指数：2
供职机构：北方工业大学经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇股市
  • 2篇VAR方法
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇上海股市
  • 1篇沪深股市
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇函数
  • 1篇分布函数
  • 1篇风险管理
  • 1篇TARCH
  • 1篇TARCH模...
  • 1篇GARCH

机构

  • 2篇北方工业大学

作者

  • 2篇刘毅
  • 1篇陈佳
  • 1篇吴润衡

传媒

  • 1篇北方工业大学...

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于TARCH模型的VaR方法对上海股市的分析被引量：12
2007年
应用方差—协方差方法中的GARCH和TARCH模型计算了上证综合指数的VaR值.在GARCH和TARCH模型中分别应用了正态分布、t分布和GED分布3种不同的分布假设,并通过Kupiek检验比较了各种模型的优劣.
刘毅陈佳吴润衡
关键词：分布函数GARCHTARCH
VaR方法在沪深股市风险测量中的应用研究
VaR风险价值方法是上世纪90年代以后发展起来的一种新型风险管理工具，作为一种金融风险测量和控制的模型，它简单易操作，应用范围广，相比于传统的金融风险管理模型，具有更高的实用价值。 中国证券市场从始至今只有十多...
刘毅
关键词：VAR方法股票市场证券市场风险管理
文献传递
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