刘利
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 供职机构：长沙理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理电气工程更多>>
- 电力期货价格的协整建模与预测被引量：4
- 2008年
- 在电力市场环境下,电力期货价格受现货价格、利率和负荷需求等多种因素影响,变化趋势复杂,很难将所有的因素都加以考虑来建立一个准确的模型对其进行全面描述.因此,选取最重要的影响因素:电力现货价格,利用协整理论来研究电力期货价格和现货价格之间的动态关系,并建立向量误差修正模型(VECM),对电力期货价格进行有效的预测.
- 刘思东贺恩锋刘利肖时勇
- 关键词：误差修正模型
- 基于Copula函数的发电商报价分析和CVaR计算
- Copula理论应用于金融市场间的相关性分析具有独特的优势。在电力市场的风险分析中可以将资产风险分解为单个资产的风险和投资组合产生的风险,其中单个资产的风险可以用他们各自的边际分布来描述,而投资组合产生的风险则完全由连接...
- 刘利
- 关键词：合约市场COPULA函数CVAR分布函数
- 文献传递网络资源链接
- 考虑合约市场和日前市场共同风险的发电商报价策略分析被引量：4
- 2009年
- 通过对电价历史数据的处理,将电力日前市场与合约市场中的不确定性模拟为对数正态分布,进而得到发电商在日前市场和合约市场的收益函数,并建立考虑合约市场的电力报价模型.由于2个市场收益的相关性,选取Gumbel Copula函数度量电力市场的风险,运用Monte Carlo模拟方法计算CVaR,得出发电商的最优报价策略:偏好风险的发电商,会将很小一部分电量投入到合约市场,而选择一种高的报价策略;而规避风险的发电商会增加其在合约市场的电量,选择一种低报价策略.
- 刘利张新华童小娇
- 关键词：合约市场CVARCOPULA函数对数正态分布
