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罗勇

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：宁波工程学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇资产
  • 1篇资产配置
  • 1篇交易
  • 1篇高频交易
  • 1篇KELLY

机构

  • 1篇宁波工程学院
  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇朱波
  • 1篇罗勇

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Kelly模型及其在高频交易中的应用被引量：3
2016年
本文研究了在交易成本约束下的基金财富动态最优增长.我们建立了基于Kelly理论的投资组合模型,它能确保采用该模型的基金的财富长期沿最优路径增长.随着投资组合中资产数量增加,目标函数变得非常复杂,如果按照Kelly原始的表达方式,模型无法求解.本文利用大数定律与对数效用函数可加性推导了连续时间情形下投资组合中资产的最优资金配置比例,并分析了模型的性质和效用函数.基于期货市场高频数据的实证结果显示该模型具有较高实用价值.
罗勇朱波
关键词：KELLY资产配置投资组合优化
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共1页<1>
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