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周彤

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：江苏工业学院经济管理学院更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇银行同业
  • 1篇银行同业拆借...
  • 1篇市场利率
  • 1篇同业
  • 1篇同业拆借
  • 1篇同业拆借利率
  • 1篇利率
  • 1篇ARMA模型
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇拆借
  • 1篇拆借利率

机构

  • 1篇江苏工业学院

作者

  • 1篇周彤
  • 1篇徐军

传媒

  • 1篇经济问题

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国银行同业拆借市场利率波动特征分析被引量：6
2010年
利用ARMA—GARCH族模型对上海银行同业拆借市场隔夜折借利率进行了实证分析,得出如下几点结论:(1)银行同业拆借利率存在尖峰厚尾特征,非正态分布更适合描述隔夜拆借利差的厚尾特征;(2)银行同业隔夜拆借利差存在着波动的集聚性;(3)同业拆借利差波动存在着杠杆效应或不对称性,非预期的正的利差抖动引起的波动上升大于同幅度的非预期负的利差抖动引起的波动的上升,即利率上升引起的波动高于同幅度利率下降引起的波动。
徐军周彤
关键词：银行同业拆借利率ARMA模型GARCH模型
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