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杨晓伟

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：广西师范大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学

主题

  • 1篇似然估计
  • 1篇经验似然
  • 1篇经验似然估计
  • 1篇贝叶斯
  • 1篇VAR
  • 1篇ES

机构

  • 2篇广西师范大学

作者

  • 2篇杨晓伟
  • 1篇张军舰

传媒

  • 1篇广西师范大学...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2016
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
VaR和ES的贝叶斯经验似然估计被引量：2
2016年
风险价值(VaR)和预期亏损(ES)能较好地度量金融投资组合的最大损失,研究其估计具有重大意义。本文利用贝叶斯经验似然方法对VaR和ES进行估计,理论上讨论了该估计的相合性和渐近正态性。模拟结果显示,在合适的先验信息下,本文所提出的估计具有一定的优势,有较好的应用前景。
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杨晓伟
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