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黄春宇

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：辽宁石油化工大学理学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分法
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇美式
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇并行计算
  • 1篇差分法

机构

  • 1篇辽宁石油化工...

作者

  • 1篇祝丹梅
  • 1篇黄春宇

传媒

  • 1篇辽宁石油化工...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一种基于并行计算的美式期权定价方法被引量：1
2013年
美式期权的定价问题是当今金融学的重要研究课题之一。由于美式期权可以提前执行,故其定价要比欧式期权定价困难得多。利用有限差分法,通过对Saul'ev格式进行转换,将半隐式格式转换为易于并行计算的显式格式,最终构造出一种计算方便的美式期权定价差分方法,并验证了此差分格式的收敛性与无条件稳定性。
祝丹梅黄春宇
关键词：美式期权定价有限差分法并行计算
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