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陈益鑫
作品数:
1
被引量:27
H指数:1
供职机构:
中国银行
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发文基金:
上海市教育委员会重点学科基金
上海市自然科学基金
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相关领域:
理学
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合作作者
刘永辉
上海金融学院
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机构
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上海金融学院
1篇
中国银行
作者
1篇
陈益鑫
1篇
刘永辉
传媒
1篇
上海金融学院...
年份
1篇
2010
共
1
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Markowitz投资组合模型的最小二乘算法
被引量:27
2010年
本文从一个新的视角来研究Markowitz均值—方差模型。通过将Markowitz均值—方差模型表述为约束最小二乘问题,继而使用约束最小二乘问题的算法研究了协方差矩阵正定和半正定时模型的求解问题,我们给出了计算投资组合有效前沿及最小方差组合的新算法。实证分析表明:最小二乘算法在计算稳定和计算速度方面优于传统算法。
刘永辉
陈益鑫
关键词:
最小二乘算法
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