您的位置： 专家智库 > >

王霞

作品数：1 被引量：8H指数：1
供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文基金：江苏省博士后科研资助计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇行为金融
  • 1篇行为金融学
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇损失厌恶
  • 1篇金融
  • 1篇金融学
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇TARCH模...
  • 1篇EGARCH...

机构

  • 1篇南京大学
  • 1篇南京财经大学

作者

  • 1篇卢斌
  • 1篇王霞

传媒

  • 1篇南京财经大学...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
中国股票市场波动非对称性的行为金融学解释被引量：8
2008年
本文采用EGARCH与TARCH模型,以2003年6月30日至2008年6月27日的上证综指和深证综指日收益率为研究样本,对中国股票市场价格波动的非对称效应进行了检验,证实了中国股票市场存在对信息反应的不平衡,即:"利空消息"对股票价格的冲击大于"利多消息"对股票价格的冲击。鉴于国内研究对这种不对称的解释仅限于宏观层面,本文基于行为金融学理论,从投资者非理性行为出发,研究得出投资者的损失厌恶与反应过度的认知偏差是导致其对"利空消息"反应过度的根本原因。
卢斌王霞
关键词：EGARCH模型TARCH模型损失厌恶
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0