您的位置： 专家智库 > >

李冬梅

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：重庆大学数学与统计学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇无风险利率
  • 1篇利率
  • 1篇风险利率

机构

  • 1篇华中科技大学
  • 1篇重庆大学

作者

  • 1篇万建平
  • 1篇黄光辉
  • 1篇李冬梅

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
有限状态多期模型下的最小熵等价鞅测度及其应用
2012年
采用有限状态多期模型描述股票价格变动过程,导出了有红利支付情形下的最小熵等价鞅测度,给出了股票价格变动趋势的风险中性预期与红利率和无风险利率之间相对大小的关系,从理论上证明了无风险利率大于股票红利率时,市场将呈现出一种向上的风险中性趋势;无风险利率小于股票红利率时,市场将呈现出一种向下的风险中性趋势;无风险利率等于红利率时,股票价格将围绕初始价格上下波动而没有明显的风险中性趋势.
黄光辉李冬梅万建平
关键词：无风险利率
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0