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殷梦然

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：南京大学计算机科学与技术系更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货

机构

  • 1篇南京大学
  • 1篇纽约大学

作者

  • 1篇殷梦然
  • 1篇谢维成

传媒

  • 1篇中国矿业大学...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300股指期货与指数现货引导关系研究被引量：2
2012年
通过采用平稳性检验(ADF)、误差修正模型(ECM)、脉冲响应函数分析和方差分解等金融计量学方法,对中国金融期货交易所上市交易的沪深300股指期货和A股指数之间的引导关系进行了实证研究.结果表明:沪深300股指期货与A股指数之间存在长期协整关系;从短期来看,股指期货市场对A股指数市场具有正向引导关系,并且这种引导作用有不断增强的趋势;期货价格对现货价格的发现处于主导地位,指数现货对指数期货引导作用较弱.
殷梦然谢维成
关键词：股指期货沪深300指数
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