张秀峰
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
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- 衍生证券定价蒙特卡罗模拟的方差减少方法述评
- 2008年
- 蒙特卡罗模拟方法是一种重要的衍生证券定价数值方法,相比基于Black-Scholes公式的解析方法具有更广的适用性和更强的兼容性;比较其他数值模拟方法则有估计误差及收敛速度与问题的维数独立的明显优势,能够较好地解决基于多标的变量的高维衍生证券的定价问题。
- 张秀峰
- 关键词：蒙特卡罗模拟对偶变量
- 期权定价数值分析模型的计算机程序实现探讨
- 2008年
- 由于复杂的、多维度期权的应用越来越广泛,运用数值分析方法对其进行定价分析已成为一个必不可少的手段。然而,数值分析方法自身运算的复杂性,决定了其手工运算的成本高,因此充分发挥计算机的"精确、快速"优势是实现期权定价数值分析模型的一个必然趋势。基于计算机编程语言技术,研究了Java对数值方法的实现,及Java语言在期权定价中的应用;并通过java语言本身的语法规则、内嵌函数等,对期权定价的二叉树模型和蒙特卡罗模拟方法进行有效的实现。研究结果表明,运用java语言可以较快、较好地解决规则期权与奇异期权的定价问题。
- 戈晓菲王彦张秀峰
- 关键词：期权定价分析模型蒙特卡罗模拟二叉树
