邬松涛
- 作品数：6 被引量：30H指数：3
- 供职机构：东南大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省普通高校研究生科研创新计划项目国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学农业科学更多>>
- 基于多属性羊群行为的股票风险及其传染被引量：8
- 2017年
- 以信息扩散和情绪传染为羊群行为形成驱动力,依据信息种类和来源、投资者改变交易量或交易方向以及订单买卖方向赋予羊群行为"内部"和"外部"、"隐性"和"显性"、"买入"和"卖出"等不同属性。在包含两只具有不同特性股票的人工股票市场中,对羊群行为形成机理及其对股票风险形成和传染的作用进行仿真研究。结果表明:投资者在无法获悉股票内在价值信息时,基于自信心和风险厌恶的情绪传染将引发显著的总体市场羊群行为;从单一股票风险形成来看,羊群行为导致股票价格波动扩大,其中隐性卖出羊群行为更好地解释了价格下跌风险;从股票间风险传染来看,当股票价格明显背离其内在价值时,内部羊群和外部羊群的交叉作用将导致风险传染发生。
- 邬松涛何建敏李守伟
- 关键词：股票风险风险传染信息扩散
- 股票市场风险成因及传染:基于多主体仿真研究被引量：1
- 2015年
- 市场风险是股票市场最基本风险之一,针对个体投资者心理和交易数据的可获性难题,采用仿真方法从投资者行为视角出发对股票市场风险形成机理、演化逻辑及传染渠道进行研究。为此,借助复杂自适应系统思想,构建包含两种不同类型股票和一个无风险资产的人工市场仿真平台,投资者基于预期价格所提交订单在连续双向拍卖市场中完成交易和市场出清,并逐步引入投资者基于人际网络模仿行为、进入与退出市场、资金宽松与紧缺等动态演化机制进行对比实验。研究表明:模仿行为使风险较大的股票波动明显扩大;若对股票内在价值预期不变,市场中资金和投资者人数的增加并不会导致市场风险累积;持有股票组合的投资者退出市场行为是股票间市场风险传染的重要渠道。
- 邬松涛何建敏
- 关键词：人工股票市场风险传染
- 我国农林高校农林经济管理专业人才培养模式多维比较与改革创新被引量：13
- 2014年
- 农林经济管理专业在我国高等教育尤其是农林高校中占有重要地位,该专业作为高等教育的传统专业,当前其人才培养模式难以适应社会经济发展对高层次人才的需求,与国际知名高校的农林经济管理专业相比,该专业人才培养质量的差距在逐步加大。文章通过对国内主要农林高校农林经济管理专业人才培养在师资队伍、培养目标、培养计划、学科梯队等方面的多维比较,结合国际知名高校本专业人才培养的发展趋势,就专业教育理念、人才培养目标、师资团队建设、"本硕博"模式创新、实践环节培养体系5个方面,对我国农林经济管理专业的人才培养模式的改革创新提出了对策建议。
- 杨红强邬松涛杨加猛贾卫国王浩
- 关键词：农林经济管理专业
- 江苏省生态型农林复合经营选择模式研究被引量：7
- 2013年
- 从研究江苏省林业发展现状入手,在分析2001～2010年造林面积情况和森林资源二类调查的基础上,认为江苏省森林资源中人造林比重过大、品种单一以及由此所导致的森林的生态作用未得以有效实现。在对江苏省2001～2010年农林牧渔业各项产值的研究后发现,江苏省林业产值在总产值中所占的比例很小,经济效益不明显。在对农林复合经营生态原理研究的基础上,从江苏省地形条件、自然资源、主要林产品、森林资源等实际情况出发,介绍了几种对江苏省林业经济的发展和生态环境的保护都具有现实意义的农林复合经营模式。
- 杨红强邬松涛张晓辛
- 关键词：生态效益农林复合经营
- 中国股票市场信息流关联网络——基于转移熵的实证研究
- 2018年
- 以中国A股市场为研究对象,对2005—2016年股票间信息流关联网络进行研究。利用转移熵对股票间非对称、非线性信息流进行测度;以此为关联性指标,基于阈值法和滚动时间窗方法构建随时间演化的股票间有向加权信息流关联网络。运用平均最短路径和聚集系数等复杂网络理论,以及蓄意攻击和随机故障等分析方法,对信息流关联网络的宏观拓扑特征、关键节点、小世界性等进行分析。研究发现:在市场总体行情剧烈波动和相对平稳时期,股票间皆可能存在强烈的信息交互。随时间演化的网络拓扑结构具有结构性差异,部分时期的信息流关联网络具有小世界效应,同时存在影响范围和影响力极大的关键节点股票,是潜在的风险窗口期。蓄意攻击和随机故障下的小世界性分析表明,关键风险节点股票在控制全局风险的同时可能会导致局部风险加剧。
- 邬松涛何建敏
- 关键词：信息流股票市场关联网络
- 标准仓单质押组合的价格风险——基于中国农产品期货规范市场的实证研究被引量：1
- 2014年
- 利用基于Copula函数的AR(p)-GARCH(p,q)模型计算的VaR能够对农产品标准仓单的价格风险进行准确度量。对大连商品交易所的典型期货交易品种——黄大豆一号、豆油、豆粕的期货合约日结算价进行了实证研究。研究结果显示:从对价格风险预测的盯市频率来看,时变VaR优于静态VaR,因此重视农产品价格风险的频次预测应替代传统风险判断的单次监测;从对风险因子间相依性结构的刻画来看,基于t-Copula函数计算的VaR优于基于正态Copula函数计算的VaR,因此质押物价格波动间的相关系数是度量组合风险时必须考虑的重要变量。
- 邬松涛杨红强
- 关键词：农产品价格农产品期货
