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李天奇

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：华东师范大学更多>>
发文基金：上海市自然科学基金国家自然科学基金高等学校学科创新引智计划更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇统计特征
  • 1篇统计特征分析
  • 1篇网络
  • 1篇网络同步
  • 1篇聚类
  • 1篇聚类系数
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇复杂网
  • 1篇复杂网络

机构

  • 1篇华东师范大学

作者

  • 1篇许忠好
  • 1篇李天奇

传媒

  • 1篇山东大学学报...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于复杂网络的中国股票市场统计特征分析被引量：1
2017年
为分析中国股票市场统计特征,利用通过滑动时间窗口建立相关性网络序列,通过超度量矩阵、最小生成树和阈值法等方法转化相关性网络,建立相关性网络的统计特征序列,并分析各个统计特征间的关联与影响。研究结果表明,上证指数收益率对股票相关性网络的聚类系数有负效应,对平均最短路径有正效应,表明中国资本市场上升的动量具有分散化的特征;同时,相关性网络的聚类系数对网络同步性有正效应,平均最短路径则对网络同步性有负效应。
许忠好李天奇
关键词：聚类系数
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共1页<1>
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