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王力伟

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国银行更多>>
发文基金：中国人民大学科学研究基金国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇自回归模型
  • 1篇门限
  • 1篇非线性
  • 1篇TD
  • 1篇VAR估计
  • 1篇AR模型

机构

  • 1篇中国人民大学
  • 1篇中国科学技术...
  • 1篇中国科学院数...
  • 1篇中国人民银行
  • 1篇中国银行

作者

  • 1篇吴武清
  • 1篇叶五一
  • 1篇蒋勇
  • 1篇陈敏
  • 1篇王力伟

传媒

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于TDAR模型的VaR估计方法及应用被引量：1
2012年
文献中,在险值估计方法一般基于线性假设,但是该假设在实际中很难满足,需要为此提出非线性的在险值估计方法。与以往传统模型一般假定变化发生在"时间"点上不同,门限双自回归(TDAR)因状态空间的不同而建立不同模型来对非对称性、结构变点等非线性现象进行刻画,并同时允许均值和波动率过程的结构变化。本文首次基于TDAR建立TDAR-VaR方法,并对上证指数和香港恒生指数进行了实证研究和对杠杆效应进行了分析。实证分析发现TDAR-VaR较好地预测了市场风险。
蒋勇吴武清王力伟叶五一陈敏
关键词：非线性
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共1页<1>
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