杨彬彬
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
- 供职机构：广西师范学院更多>>
- 发文基金：广西高校科学技术研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于R软件的Lasso回归在肿瘤信息基因选择中的应用被引量：4
- 2016年
- 如何从肿瘤基因表达谱成千上万个基因中提取与疾病相关的信息基因,已成为肿瘤分类问题的研究核心.该文介绍了Lasso回归,以公开的结肠癌数据集为分析对象,采用信噪比指标对基因排序过滤无关基因.然后利用R软件中求解Lasso的程序包msgps和glmnet进行降维,从而选择出信息基因.与前人研究结果比较,说明了Lasso回归的有效性.该文的算法利用R软件实现,代码公开,操作简单.
- 徐庆娟杨彬彬
- 关键词：基因表达谱基因选择R软件
- 基于Elman-GARCH和因子观点的Black-Litterman模型资产配置
- Black-Litterman模型自20世纪90年代初被提出后,近三十年内得到快速发展,已逐渐被华尔街主流所接受,被广泛应用于国际资产配置.鉴于模型的主观观点和观点误差等设定比较灵活,近年来受到国内学者和机构投资者的青睐...
- 杨彬彬
- 关键词：BLACK-LITTERMAN模型资产配置ELMAN神经网络GARCH
- 文献传递
- 基于GARCH-VaR模型的汇率风险实证研究被引量：1
- 2017年
- 现阶段人民币汇率波动及其风险度量受到广泛关注.该文基于2013年1月4日至2016年12月5日美元、欧元、加元和港币的人民币汇率每日中间价数据,建立t分布和广义误差(GED)分布下的广义自回归条件异方差(GARCH)模型,并在此基础上计算四个汇率收益率序列的VaR值.最后,通过似然比(LR)方法检验VaR值的有效性,得出99%置信度下GARCH-GED模型计算的VaR值准确性较高.
- 杨彬彬徐庆娟
- 关键词：GARCHVAR汇率风险
